Сравнение RYOTX с HFCGX

С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYOTX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции HFCGX немного отстают с 11.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYOTX и HFCGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и HFCGX.

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.