Сравнение RYOTX с FSCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и FSCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и FSCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -1.76% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.40% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
FSCRX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и FSCRX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSCRX в 0.98%.
Доходность на риск
RYOTX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск
RYOTX
FSCRX
Сравнение RYOTX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | FSCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.73 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.19 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.21 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 3.96 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.73 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и FSCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и FSCRX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности FSCRX в 14.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 14.96% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и FSCRX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и FSCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -56.27% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.79% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.91% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -47.06% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -8.66% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -7.97% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и FSCRX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.55% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 13.36% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 21.54% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.06% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 21.69% | +1.34% |