Сравнение FSCRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ (QQQ).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или QQQ.
Основные характеристики
| FSCRX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 26.00% | 42.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.78% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 20.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 17.16% |
| Макс. просадка | -56.31% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.47% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и QQQ
С начала года, FSCRX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.87% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и QQQ
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и QQQ
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 10.95% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.76% | 13.90% | 0.44% | 7.89% | 10.82% | 5.88% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и QQQ
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и QQQ
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 3.65% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.