PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.40% против 18.99% соответственно.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с FJACXFSCRX с VFIAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FSCRX и QQQ

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FSCRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.07

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.32

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSCRX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и QQQ

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и QQQ

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-82.97%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.62%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-35.12%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-35.12%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-7.86%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-32.99%

+25.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.44%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и QQQ

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.55% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.82%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.70%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

22.38%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

22.25%

-0.56%