Сравнение FSCRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ (QQQ).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.44% против 18.03% соответственно.
FSCRX
1.32%
4.01%
-2.11%
9.01%
3.16%
-0.44%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| FSCRX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 7.78% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 17.36% |
| Макс. просадка | -61.11% | -82.98% |
| Текущая просадка | -15.50% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и QQQ
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между FSCRX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и QQQ
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.09% | 0.40% | 0.80% | 1.14% | 0.63% | 0.44% | 7.89% | 0.28% | 0.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и QQQ
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и QQQ
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.