PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.38%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-9.85%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.57%
1 год
41.28%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий RYOTX и CSMDX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

RYOTX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.51

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.89

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.58

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

2.19

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.51

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между RYOTX и CSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и CSMDX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и CSMDX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-37.28%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.33%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-24.60%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-9.20%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-5.84%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и CSMDX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

4.58%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

10.22%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

19.31%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

18.12%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

19.25%

+3.76%