Сравнение RYOCX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 17.78% против 16.63% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и IWF
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
RYOCX vs. IWF — Ранг доходности на риск
RYOCX
IWF
Сравнение RYOCX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.35 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.20 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.08 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и IWF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и IWF
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и IWF
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -64.25% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -16.27% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -32.72% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -32.72% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -12.36% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -22.21% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.80% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и IWF
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.57% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.82% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.39% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.41% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.41% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.92% | +1.66% |