PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOCX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		-6.11%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-15.56%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

RYOCX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.56%
1 год
21.46%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.78%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с RMQAXRYOCX с EPGFXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий RYOCX и GQEPX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

RYOCX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.43

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.66

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.74

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

1.86

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.43

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между RYOCX и GQEPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и GQEPX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		4.56%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и GQEPX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOCXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-28.45%

-55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.34%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-20.49%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-6.50%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-5.75%

-26.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и GQEPX

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOCXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.77%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

7.29%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

12.41%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

15.87%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

18.85%

+3.73%