PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с RWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, RYMTX returned 5.91%/yr vs 2.42%/yr for RWSIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RYMTX charges 1.75%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у RWSIX с доходностью 9.73%.

RYMTX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.75%
1 год
20.00%
3 года*
4.57%
5 лет*
5.91%
10 лет*
3.72%

RWSIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		8.95%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%2.15%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.73%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Correlation

The correlation between RYMTX and RWSIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.26

The correlation between RYMTX and RWSIX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с SPYRYMTX с CTARYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с QMHNXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIX

Доходность на риск

RYMTX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXRWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.63

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.33

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.08

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

7.63

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWSIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и RWSIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и RWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-24.90%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-8.37%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-24.90%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-24.90%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-8.67%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-6.81%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.28%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и RWSIX

Текущая волатильность для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) составляет 1.72%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.29%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.36%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.69%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

12.19%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

12.29%

-1.64%

Сравнение комиссий RYMTX и RWSIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и RWSIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности RWSIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.11%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.53%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and RWSIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWSIX has higher volatility (3.29%) compared to RYMTX (1.72%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs RWSIX's -24.90%.

RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и RWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор