PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMEX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 7.41%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. RYMEX charges 1.60%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYMEX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 7.41% против -17.53% соответственно.

RYMEX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.89%
С начала года
40.27%
6 месяцев
38.90%
1 год
48.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
15.03%
10 лет*
7.41%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMEX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.27%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%4.67%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYMEX and RYTPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.27

The correlation between RYMEX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с BCSKXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYMEX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-1.52

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-2.37

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.74

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

-1.00

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

-1.74

+14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-1.52

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.68

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.06

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и RYTPX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMEXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-99.92%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-35.82%

+26.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-68.03%

+53.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-75.66%

+45.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-96.56%

+37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.73%

-99.92%

+34.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.07%

-82.33%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

20.65%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и RYTPX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMEXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.66%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

18.00%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

23.70%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

33.74%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

289.86%

-267.54%

Сравнение комиссий RYMEX и RYTPX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и RYTPX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMEX and RYTPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs RYTPX's -99.92%.

RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMEX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор