PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с PCRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с PCRPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и PCRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям PCRPX по среднегодовой доходности: 0.96% против 9.25% соответственно.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с PQCMX

Сравнение комиссий RYMEX и PCRPX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PCRPX в 0.92%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXPCRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.21

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.16

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.48

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. PCRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXPCRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между RYMEX и PCRPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и PCRPX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PCRPX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и PCRPX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и PCRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXPCRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-72.22%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.44%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-34.54%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-39.15%

-30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-8.33%

-75.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-39.75%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.15%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и PCRPX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXPCRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

7.22%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

13.32%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

16.65%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

19.62%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

17.12%

+10.50%