PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 0.96% против 13.29% соответственно.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий RYMEX и PCLIX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.38

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.13

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.68

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.17

-0.43

Корреляция

Корреляция между RYMEX и PCLIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и PCLIX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и PCLIX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-66.60%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.90%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-21.59%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-51.78%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

0.00%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-24.39%

-44.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и PCLIX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

10.48%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

14.76%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

18.95%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

19.13%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

40.53%

-12.91%