PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с MCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям MCSIX по среднегодовой доходности: 0.96% против 8.18% соответственно.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий RYMEX и MCSIX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.90

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.41

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.27

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.88

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.11

-0.37

Корреляция

Корреляция между RYMEX и MCSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и MCSIX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MCSIX в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и MCSIX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-64.20%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.74%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-37.61%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-37.61%

-32.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-1.58%

-82.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-33.63%

-35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.23%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и MCSIX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

6.29%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

13.48%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

16.72%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

34.64%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

26.03%

+1.59%