PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с CRSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям CRSOX по среднегодовой доходности: 0.85% против 8.14% соответственно.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с FFGIXRYMEX с SRUUFRYMEX с BCSKX
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX

Сравнение комиссий RYMEX и CRSOX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXCRSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.80

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.32

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.32

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.08

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSOX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.07

-0.33

Корреляция

Корреляция между RYMEX и CRSOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и CRSOX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CRSOX в 6.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и CRSOX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и CRSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-74.26%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.14%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-25.50%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-31.89%

-37.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-31.08%

-53.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-45.28%

-23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.33%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и CRSOX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

6.90%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

13.27%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

16.51%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

15.92%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

14.28%

+13.33%