PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: 0.85% против 8.74% соответственно.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с FFGIXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий RYMEX и BRCYX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.57

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.10

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

4.84

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

16.14

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.57

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.18

-0.44

Корреляция

Корреляция между RYMEX и BRCYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и BRCYX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и BRCYX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-60.05%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.10%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-20.42%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-38.09%

-31.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

0.00%

-84.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-27.49%

-41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.73%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и BRCYX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

6.95%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

14.76%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

17.02%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

15.62%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

14.21%

+13.40%