PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLG с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с XRMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - RYLG tracks the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.21%/yr vs 6.85%/yr for XRMI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 3.42%.

RYLG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
10.19%
С начала года
15.89%
1 год
27.53%
3 года*
12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.03%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.42%
1 год
9.91%
3 года*
6.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и XRMI

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		15.89%9.39%10.57%8.33%-2.32%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		3.42%4.60%15.18%4.22%-1.56%

Correlation

The correlation between RYLG and XRMI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between RYLG and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и XRMI

Секторы
RYLG
XRMI

Технологии

19.0%
37.7%

Промышленность

18.0%
7.9%

Здравоохранение

16.3%
9.3%

Финансовые услуги

15.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Энергетика

5.4%
3.0%

Сырьевые материалы

4.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.7%

Технологии

RYLG
19.0%
XRMI
37.7%

Промышленность

RYLG
18.0%
XRMI
7.9%

Здравоохранение

RYLG
16.3%
XRMI
9.3%

Финансовые услуги

RYLG
15.5%
XRMI
12.1%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.0%
XRMI
9.5%

Недвижимость

RYLG
5.9%
XRMI
1.9%

Энергетика

RYLG
5.4%
XRMI
3.0%

Сырьевые материалы

RYLG
4.7%
XRMI
1.9%

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
XRMI
2.7%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.4%
XRMI
9.9%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.3%
XRMI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с ITWORYLG с CEFS
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с SPY

Доходность на риск

RYLG vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.80

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.52

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.98

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

7.99

+5.00

RYLG vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и XRMI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-15.31%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.02%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-8.34%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.03%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.80%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.24%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и XRMI

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.10%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

4.41%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

5.54%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

6.87%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

6.87%

+10.16%

Сравнение комиссий RYLG и XRMI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и XRMI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности XRMI в 12.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.17%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.51%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and XRMI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (2.51%) compared to XRMI (1.10%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, RYLG leads with 12.21% vs 6.85% for XRMI. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYLG has performed better with a 12.21% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 10.17% for RYLG.

RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.60% for XRMI.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор