PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с USOY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

RYLG и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и USOY

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		0.64%9.39%8.14%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		60.22%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.

RYLG

1 день
2.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.22%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.54%
1 месяц
34.04%
С начала года
60.22%
6 месяцев
55.39%
1 год
44.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с QYLD
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий RYLG и USOY

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.75

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.20

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.91

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

5.47

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.75

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.24

-0.79

Корреляция

Корреляция между RYLG и USOY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и USOY

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности USOY в 64.71%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.35%10.82%23.73%5.78%4.36%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		55.99%104.32%48.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и USOY

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-17.46%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-15.70%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.54%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.56%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.34%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и USOY

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.39%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

11.94%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

18.38%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

25.35%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.37%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

22.37%

-5.01%