Сравнение RYLG с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
RYLG и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 10.57% | 5.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и SHLD
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
RYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
RYLG
SHLD
Сравнение RYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.22 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.89 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.90 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 11.34 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.22 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.62 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и SHLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и SHLD
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и SHLD
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -15.06% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -15.06% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.82% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.58% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.18% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и SHLD
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.74% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 18.64% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 25.64% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.81% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.81% | -3.46% |