PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, RYLG returned 30.91% vs 11.52% for SHLD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%10.57%5.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between RYLG and SHLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов RYLG и SHLD

Секторы
RYLG
SHLD

Промышленность

17.5%
88.2%

Технологии

16.8%
11.8%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

RYLG
17.5%
SHLD
88.2%

Технологии

RYLG
16.8%
SHLD
11.8%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
SHLD

-

Недвижимость

RYLG
6.2%
SHLD

-

Энергетика

RYLG
6.2%
SHLD

-

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

RYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.48

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.84

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.58

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

1.52

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.48

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.03

-1.39

Просадки

Сравнение просадок RYLG и SHLD

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-20.10%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-20.10%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-17.57%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.21%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

7.60%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и SHLD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.85%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

8.02%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

19.39%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

24.08%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

21.14%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

21.14%

-3.98%

Сравнение комиссий RYLG и SHLD

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и SHLD

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and SHLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to RYLG (3.85%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, RYLG leads with 30.91% vs 11.52% for SHLD. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 30.91% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

RYLG has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.55% for SHLD.

RYLG is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.50% for SHLD.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор