PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с SHLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, RYLG returned 30.09% vs 7.46% for SHLD. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 4.32%.

RYLG

1 день
-0.31%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.92%
1 год
30.09%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.33%

SHLD

1 день
-0.30%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
4.32%
1 год
7.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
42.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RYLG

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
$69.03K$46.29K$49.84K

SHLD

Global X Defense Tech ETF
$75.53M$66.11M$104.70M

Сравнение доходности по годам RYLG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		17.92%9.39%10.57%4.66%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		4.32%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between RYLG and SHLD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов RYLG и SHLD

Секторы
RYLG
SHLD

Здравоохранение

20.3%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Технологии

14.5%
11.6%

Промышленность

14.1%
88.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

RYLG
20.3%
SHLD

-

Финансовые услуги

RYLG
17.8%
SHLD

-

Технологии

RYLG
14.5%
SHLD
11.6%

Промышленность

RYLG
14.1%
SHLD
88.4%

Потребительский циклический сектор

RYLG
9.2%
SHLD

-

Недвижимость

RYLG
6.8%
SHLD

-

Энергетика

RYLG
5.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

RYLG
4.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

RYLG
2.2%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с ITWORYLG с JEPQRYLG с CEFS
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

RYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.29

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.61

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.30

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

0.67

+13.73

RYLG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и SHLD

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-25.40%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-25.40%

+17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-13.37%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.19%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

11.25%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и SHLD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.39%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.86%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

20.62%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

25.80%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.73%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.73%

-4.76%

Сравнение комиссий RYLG и SHLD

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и SHLD

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности SHLD в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.12%10.82%23.73%5.78%4.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.63%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and SHLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.86%) compared to RYLG (3.39%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, RYLG leads with 30.09% vs 7.46% for SHLD. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 30.09% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

RYLG has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.63% for SHLD.

RYLG is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.50% for SHLD.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор