Сравнение RYLG с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
RYLG и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 0.64% | 9.39% | 10.57% | 12.40% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
RYLG
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и PAPI
RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
RYLG vs. PAPI — Ранг доходности на риск
RYLG
PAPI
Сравнение RYLG c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.62 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.02 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и PAPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и PAPI
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.35% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и PAPI
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -14.27% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.59% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.82% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.57% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.72% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и PAPI
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.21% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 7.51% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 14.14% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.96% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.96% | +5.40% |