PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с PAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, RYLG returned 29.67% vs 12.39% for PAPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и PAPI

2026 (YTD)202520242023
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%12.40%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%8.90%5.36%

Correlation

The correlation between RYLG and PAPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between RYLG and PAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и PAPI

Секторы
RYLG
PAPI

Промышленность

17.5%
9.9%

Технологии

16.8%
12.5%

Здравоохранение

16.5%
10.7%

Финансовые услуги

16.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.1%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
11.6%

Сырьевые материалы

4.8%
7.8%

Коммунальные услуги

2.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.1%

Промышленность

RYLG
17.5%
PAPI
9.9%

Технологии

RYLG
16.8%
PAPI
12.5%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
PAPI
10.7%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
PAPI
9.9%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
PAPI
12.1%

Недвижимость

RYLG
6.2%
PAPI

-

Энергетика

RYLG
6.2%
PAPI
11.6%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
PAPI
7.8%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
PAPI
10.1%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
PAPI
5.4%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
PAPI
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

RYLG vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.19

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.82

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.81

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

4.90

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.19

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RYLG и PAPI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-14.27%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.86%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.06%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.73%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.53%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и PAPI

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.23%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.00%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

10.55%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

11.76%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

11.76%

+5.41%

Сравнение комиссий RYLG и PAPI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и PAPI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности PAPI в 7.62%

ПозицияTTM2025202420232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and PAPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.93%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, RYLG leads with 29.67% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 29.67% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RYLG.

RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 7.62% for PAPI.

They also come from different issuers: Global X and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.29% for PAPI.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор