Сравнение RYLG с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
RYLG и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 10.57% | 13.38% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и MRNY
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
RYLG vs. MRNY — Ранг доходности на риск
RYLG
MRNY
Сравнение RYLG c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.21 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.50 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и MRNY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и MRNY
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и MRNY
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -82.15% | +59.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -31.53% | +18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -67.31% | +62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -51.53% | +47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 15.78% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и MRNY
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 16.90% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 39.43% | -27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 52.05% | -32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 51.40% | -34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 51.40% | -34.05% |