PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLG с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYLG и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.


RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
10 лет*

LQTI

1 день
0.47%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и LQTI


Correlation

The correlation between RYLG and LQTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

RYLG vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина

LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLGLQTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.64

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

5.02

+9.61

RYLG vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYLGLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.10

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.94

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RYLG и LQTI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и LQTI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYLGLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-3.41%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.41%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.97%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.88%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.11%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и LQTI

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYLGLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.67%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

4.04%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

5.12%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

5.97%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

5.97%

+11.19%

Сравнение комиссий RYLG и LQTI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и LQTI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности LQTI в 9.07%


ПозицияTTM2025202420232022
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы


RYLG and LQTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.85%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs LQTI's -3.41%.

On 1-year performance, RYLG leads with 30.91% vs 5.55% for LQTI. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 30.91% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.

RYLG has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 9.07% for LQTI.

They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.65% for LQTI.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и LQTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор