PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

RYLG и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и LQTI

2026 (YTD)2025
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%6.06%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий RYLG и LQTI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.74

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.15

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Корреляция

Корреляция между RYLG и LQTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и LQTI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и LQTI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-3.41%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-3.41%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.03%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.78%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.12%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и LQTI

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.66%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

3.87%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

6.23%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

6.11%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

6.11%

+11.24%