PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

RYLG и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и KHPI

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%9.39%5.66%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий RYLG и KHPI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.46

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Корреляция

Корреляция между RYLG и KHPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и KHPI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и KHPI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-10.58%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-6.55%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.71%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.28%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.49%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и KHPI

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.26%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

5.28%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

10.97%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9.78%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

9.78%

+7.57%