PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

RYLG и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и GPIX

2026 (YTD)202520242023
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		0.64%9.39%10.57%14.70%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

RYLG

1 день
2.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.22%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий RYLG и GPIX

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

RYLG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.97

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.43

-0.98

Корреляция

Корреляция между RYLG и GPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и GPIX

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности GPIX в 8.60%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.35%10.82%23.73%5.78%4.36%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и GPIX

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-17.50%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.54%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.13%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.54%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.20%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и GPIX

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.08%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

8.42%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.02%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.07%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

14.07%

+3.29%