Сравнение RYLG с FYEE
RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, RYLG returned 30.91% vs 24.81% for FYEE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
RYLG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLG и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 13.41% | 9.39% | 8.07% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 13.20% |
Correlation
The correlation between RYLG and FYEE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between RYLG and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLG vs. FYEE — Ранг доходности на риск
RYLG
FYEE
Сравнение RYLG c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.37 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 17.26 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и FYEE
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLG | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -18.79% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -7.39% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.25% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.44% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и FYEE
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLG | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.39% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 7.25% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 9.63% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.83% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.83% | +3.33% |
Сравнение комиссий RYLG и FYEE
RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и FYEE
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.25% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
RYLG and FYEE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYLG has higher volatility (3.85%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, RYLG leads with 30.91% vs 24.81% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 30.91% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for RYLG.
RYLG has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLG и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор