PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с COPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 13.83%/yr vs 29.47%/yr for COPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 5.45%.

RYLG

1 день
-0.71%
1 месяц
2.84%
С начала года
14.56%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.21%
3 года*
13.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-4.76%
1 месяц
-9.18%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.05%
1 год
80.71%
3 года*
29.47%
5 лет*
17.67%
10 лет*
20.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и COPX

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		14.56%9.39%10.57%8.33%-2.32%
COPX
Global X Copper Miners ETF		5.45%93.50%3.57%8.38%17.65%

Correlation

The correlation between RYLG and COPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.53

The correlation between RYLG and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и COPX

Секторы
RYLG
COPX

Технологии

19.0%

-

Промышленность

18.0%
3.3%

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
96.7%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

RYLG
19.0%
COPX

-

Промышленность

RYLG
18.0%
COPX
3.3%

Здравоохранение

RYLG
16.3%
COPX

-

Финансовые услуги

RYLG
15.5%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.0%
COPX

-

Недвижимость

RYLG
5.9%
COPX

-

Энергетика

RYLG
5.4%
COPX

-

Сырьевые материалы

RYLG
4.7%
COPX
96.7%

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
COPX

-

Коммуникационные услуги

RYLG
2.4%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.3%
COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

RYLG vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.82

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.92

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

8.78

+5.45

RYLG vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и COPX

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-83.16%

+60.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-27.82%

+19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-39.72%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-20.90%

+20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-39.23%

+35.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

9.22%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и COPX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 4.16%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

19.60%

-15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

39.41%

-28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

44.70%

-29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

37.09%

-19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

35.77%

-18.62%

Сравнение комиссий RYLG и COPX

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и COPX

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности COPX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.54%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.29%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and COPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.60%) compared to RYLG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs COPX's -83.16%.

On 3-year performance, COPX leads with 29.47% vs 13.83% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPX has performed better with a 29.47% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

RYLG has the higher dividend yield at 10.29%, compared with 2.54% for COPX.

RYLG is categorized as Derivative Income, while COPX is Copper. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.65% for COPX.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор