PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLG с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. RYLG is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.21%/yr vs 18.25%/yr for AVUV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

RYLG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
10.19%
С начала года
15.89%
1 год
27.53%
3 года*
12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		15.89%9.39%10.57%8.33%-2.32%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%5.14%

Correlation

The correlation between RYLG and AVUV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between RYLG and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и AVUV

Секторы
RYLG
AVUV

Технологии

19.0%
7.4%

Промышленность

18.0%
13.6%

Здравоохранение

16.3%
4.8%

Финансовые услуги

15.5%
26.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
18.7%

Недвижимость

5.9%
0.7%

Энергетика

5.4%
15.8%

Сырьевые материалы

4.7%
5.1%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.7%

Технологии

RYLG
19.0%
AVUV
7.4%

Промышленность

RYLG
18.0%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

RYLG
16.3%
AVUV
4.8%

Финансовые услуги

RYLG
15.5%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.0%
AVUV
18.7%

Недвижимость

RYLG
5.9%
AVUV
0.7%

Энергетика

RYLG
5.4%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

RYLG
4.7%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
AVUV
0.1%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.4%
AVUV
3.1%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.3%
AVUV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с ITWORYLG с CEFS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

RYLG vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.19

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.15

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.72

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

14.06

-1.07

RYLG vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и AVUV

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-49.42%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.95%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-28.79%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-7.83%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.66%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и AVUV

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 2.51%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.11%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

17.15%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

22.51%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

28.10%

-11.07%

Сравнение комиссий RYLG и AVUV

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и AVUV

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.17%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and AVUV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (2.95%) compared to RYLG (2.51%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVUV leads with 18.25% vs 12.21% for RYLG. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 18.25% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RYLG.

RYLG has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 1.24% for AVUV.

RYLG is categorized as Derivative Income, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор