PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLD с TLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с TLTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. RYLD is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, RYLD returned 21.02% vs 3.72% for TLTX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и TLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.29%
С начала года
12.08%
1 год
21.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

TLTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
-1.59%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и TLTX

2026 (YTD)2025
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.08%8.20%
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		-1.59%6.02%

Correlation

The correlation between RYLD and TLTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с TLTX:
TLTX с SHVTLTX с HBTATLTX с FXIFXTLTX с XHLFTLTX с QYLDTLTX с VGLTTLTX с XYLD

Доходность на риск

RYLD vs. TLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TLTX
Ранг доходности на риск TLTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c TLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDTLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.40

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.64

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.59

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

1.32

+12.23

RYLD vs. TLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TLTX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и TLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и TLTX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и TLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDTLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-6.35%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.35%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.23%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-2.38%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.83%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и TLTX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 1.58%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDTLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.87%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.92%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

9.24%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

9.24%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

9.24%

+7.84%

Сравнение комиссий RYLD и TLTX

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и TLTX

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что меньше доходности TLTX в 17.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.46%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		17.73%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and TLTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTX has higher volatility (2.87%) compared to RYLD (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs TLTX's -6.35%.

On 1-year performance, RYLD leads with 21.02% vs 3.72% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 21.02% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 11.46% for RYLD.

RYLD is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.29% for TLTX.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и TLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор