PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYLD и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и GYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.


RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий RYLD и GYLD

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

RYLD vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLDGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.24

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.67

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.02

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.83

-3.05

RYLD vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GYLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYLDGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.07

Корреляция

Корреляция между RYLD и GYLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и GYLD

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GYLD в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и GYLD

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RYLDGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-55.03%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.89%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-20.24%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.33%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-14.57%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.09%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и GYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYLDGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.19%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.28%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

13.00%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.56%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.59%

+0.79%