Сравнение RYLD с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
RYLD и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и GYLD
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
RYLD vs. GYLD — Ранг доходности на риск
RYLD
GYLD
Сравнение RYLD c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.24 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.02 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.83 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и GYLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и GYLD
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GYLD в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и GYLD
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -55.03% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -7.89% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -20.24% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.33% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -14.57% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.09% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и GYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.19% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.28% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.00% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.56% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.59% | +0.79% |