Сравнение RYLD с ARMW
RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
RYLD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLD и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 9.51% | 2.23% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between RYLD and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов RYLD и ARMW
Секторы
RYLD
ARMW
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
RYLD
ARMW
Промышленность
RYLD
ARMW
-
Здравоохранение
RYLD
ARMW
-
Финансовые услуги
RYLD
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
RYLD
ARMW
-
Недвижимость
RYLD
ARMW
-
Энергетика
RYLD
ARMW
-
Сырьевые материалы
RYLD
ARMW
-
Коммунальные услуги
RYLD
ARMW
-
Коммуникационные услуги
RYLD
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
RYLD
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLD vs. ARMW — Ранг доходности на риск
RYLD
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RYLD c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLD | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLD и ARMW
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -48.47% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -20.08% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -25.29% | +16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 94.74% | -84.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 94.74% | -80.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 94.74% | -77.59% |
Сравнение комиссий RYLD и ARMW
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и ARMW
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.73% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
RYLD and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 11.73% for RYLD.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для RYLD и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор