Сравнение RYLD с AMDY
RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, RYLD returned 20.74% vs 203.83% for AMDY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
RYLD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLD и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 9.51% | 5.65% | 10.13% | -0.46% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between RYLD and AMDY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLD vs. AMDY — Ранг доходности на риск
RYLD
AMDY
Сравнение RYLD c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLD | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 7.44 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 16.58 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLD и AMDY
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -53.92% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -27.59% | +21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.73% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -17.78% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 12.35% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и AMDY
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.00%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 21.35% | -19.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 43.63% | -35.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 56.19% | -45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 46.93% | -32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 46.93% | -29.78% |
Сравнение комиссий RYLD и AMDY
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и AMDY
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.73% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
RYLD and AMDY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs 20.74% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 11.73% for RYLD.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLD и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор