Сравнение RYKIX с RYAIX
RYKIX (Rydex Banking Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYKIX is a Financials Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 10.73%/yr vs -18.43%/yr for RYAIX. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RYKIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYKIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYKIX показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 10.73% против -18.43% соответственно.
RYKIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.73%
- Всё время*
- 2.68%
RYAIX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- -15.81%
- С начала года
- -14.29%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -17.20%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- -18.43%
- Всё время*
- -14.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
RYKIX Rydex Banking Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYKIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 16.07% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.29% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYKIX and RYAIX is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.55 |
The correlation between RYKIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYKIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYKIX
RYAIX
Сравнение RYKIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYKIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.79 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -1.56 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYKIX и RYAIX
Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYKIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -98.93% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -25.47% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -50.13% | +26.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -61.15% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -87.73% | +36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -98.89% | +98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -73.44% | +46.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 12.83% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYKIX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Banking Fund (RYKIX) составляет 4.98%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYKIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.91% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 16.56% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 19.77% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 23.42% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.90% | +4.94% |
Сравнение комиссий RYKIX и RYAIX
RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYKIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности RYAIX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 2.86% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RYKIX and RYAIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.91%) compared to RYKIX (4.98%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs RYAIX's -98.93%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYKIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор