PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYKIX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYKIX (Rydex Banking Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYKIX is a Financials Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 9.54%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYKIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.54% против -19.29% соответственно.

RYKIX

1 день
1.32%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.50%
3 года*
24.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.54%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYKIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.07%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYKIX and RYAIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.55

The correlation between RYKIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с FSRBXRYKIX с RPFGXRYKIX с RMBKXRYKIX с ICFSXRYKIX с BTO
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYKIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYKIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.73

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-2.58

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.73

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-1.01

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-2.23

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYKIXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.73

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.66

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.85

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и RYAIX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYKIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-98.93%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-27.64%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-50.13%

+26.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-61.15%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-89.04%

+37.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-98.93%

+93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-73.29%

+45.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

12.65%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и RYAIX

Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYKIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.52%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.35%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

16.17%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

22.86%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

22.66%

+5.37%

Сравнение комиссий RYKIX и RYAIX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.23%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%

Часто задаваемые вопросы

RYKIX and RYAIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYKIX has higher volatility (5.14%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs RYAIX's -98.93%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYKIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор