PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYKIX с RYAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYKIX (Rydex Banking Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYKIX is a Financials Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 11.17%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYKIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 11.17% против -19.36% соответственно.

RYKIX

1 день
0.64%
1 месяц
7.35%
С начала года
10.02%
6 месяцев
7.57%
1 год
29.77%
3 года*
28.69%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.17%

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYKIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		10.02%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYKIX and RYAIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.55

The correlation between RYKIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с RMBKXRYKIX с FSRBXRYKIX с ICFSXRYKIX с BTORYKIX с RPFGX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYKIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYKIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-1.32

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-1.96

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.79

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.93

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

-2.01

+8.00

RYKIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и RYAIX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYKIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-98.93%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-25.53%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-50.13%

+26.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-61.15%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-89.04%

+37.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.89%

+98.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-73.33%

+45.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

12.98%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Banking Fund (RYKIX) составляет 5.15%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYKIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

8.98%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.65%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.11%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

23.14%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

22.78%

+5.15%

Сравнение комиссий RYKIX и RYAIX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.02%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%

Часто задаваемые вопросы

RYKIX and RYAIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to RYKIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs RYAIX's -98.93%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYKIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор