Сравнение RYKIX с BTO
RYKIX (Rydex Banking Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 10.73%/yr vs 11.45%/yr for BTO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYKIX charges 1.36%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности RYKIX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYKIX показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции RYKIX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.45% соответственно.
RYKIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.73%
- Всё время*
- 2.68%
BTO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 20.47%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 11.45%
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $1.90M | $1.75M | |
RYKIX Rydex Banking Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYKIX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 16.07% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 20.47% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between RYKIX and BTO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.78 |
The correlation between RYKIX and BTO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYKIX vs. BTO — Ранг доходности на риск
RYKIX
BTO
Сравнение RYKIX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYKIX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.81 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.57 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYKIX и BTO
Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYKIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -72.27% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -15.26% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -25.19% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -51.80% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -65.70% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.81% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -18.91% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 6.02% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYKIX и BTO
Текущая волатильность для Rydex Banking Fund (RYKIX) составляет 4.98%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYKIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.43% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 14.96% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 20.71% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 30.67% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 36.00% | -8.16% |
Сравнение комиссий RYKIX и BTO
RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYKIX и BTO
Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BTO в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.38% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 2.86% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RYKIX and BTO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTO has higher volatility (5.43%) compared to RYKIX (4.98%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs BTO's -72.27%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYKIX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор