PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с ICFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYKIX с ICFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYKIX (Rydex Banking Fund) and ICFSX (ICON Consumer Select Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 9.54%/yr vs 10.04%/yr for ICFSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYKIX charges 1.36%/yr vs 1.32%/yr for ICFSX.

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ICFSX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции RYKIX уступали акциям ICFSX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.04% соответственно.

RYKIX

1 день
1.32%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.50%
3 года*
24.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.54%

ICFSX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-3.66%
1 год
0.68%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYKIX и ICFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.07%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-6.06%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%

Correlation

The correlation between RYKIX and ICFSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.88

The correlation between RYKIX and ICFSX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с FSRBXRYKIX с RPFGXRYKIX с RMBKXRYKIX с BTORYKIX с FIDAX
Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с IOLZX

Доходность на риск

RYKIX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYKIXICFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.09

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.23

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.10

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

0.26

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYKIXICFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.09

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.19

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и ICFSX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, примерно равная максимальной просадке ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и ICFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYKIXICFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-77.40%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-12.67%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-20.61%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-23.27%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-48.50%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-9.11%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-21.36%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.58%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и ICFSX

Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с ICON Consumer Select Fund (ICFSX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYKIXICFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.65%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.49%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

14.16%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

20.44%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

23.77%

+4.26%

Сравнение комиссий RYKIX и ICFSX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ICFSX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и ICFSX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности ICFSX в 11.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.97%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.23%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%

Часто задаваемые вопросы

RYKIX and ICFSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYKIX has higher volatility (5.14%) compared to ICFSX (3.65%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs ICFSX's -77.40%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYKIX и ICFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор