- ISIN
- US7835548683
- CUSIP
- 783554868
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 1 апр. 1998 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYKIX
Rydex Banking Fund (RYKIX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции RYKIX — $141. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,629.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rydex Banking Fund (RYKIX) показал доход в 16.07% с начала года и 32.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYKIX составила 10.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Rydex Banking Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.73%
- Всё время*
- 2.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RYKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RYKIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | -3.50% | -3.56% | 8.57% | -1.06% | 7.94% | 2.85% | 1.68% | 16.07% | ||||
| 2025 | 7.46% | -2.85% | -6.94% | -2.32% | 6.23% | 6.57% | 1.55% | 6.72% | -0.64% | -1.60% | 3.45% | 5.24% | 23.92% |
| 2024 | -2.42% | 0.30% | 6.44% | -4.67% | 3.02% | 0.42% | 11.49% | 1.23% | -0.33% | 4.07% | 11.98% | -8.43% | 23.33% |
| 2023 | 8.66% | -1.49% | -21.10% | -0.62% | -6.20% | 6.71% | 12.69% | -8.49% | -3.98% | -4.23% | 14.00% | 13.36% | 2.95% |
| 2022 | 1.97% | 0.59% | -6.16% | -10.65% | 5.40% | -11.34% | 8.36% | -1.86% | -7.19% | 9.20% | 3.88% | -7.56% | -16.81% |
| 2021 | 1.53% | 15.52% | 4.88% | 4.67% | 4.26% | -5.96% | -3.00% | 4.65% | 1.39% | 5.45% | -4.39% | 2.07% | 33.70% |
Метрики бенчмарка
Rydex Banking Fund has an annualized alpha of -3.24%, beta of 1.20, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participated in 106.96% of S&P 500 Index downside but only 87.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.24%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 87.82%
- Участие в снижении
- 106.96%
Комиссия
Комиссия RYKIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYKIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Banking Fund (RYKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.50 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 10.58 | -4.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Banking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $4.04 | $3.33 | $1.23 | $2.59 | $0.50 | $2.26 | $0.51 | $1.58 | $0.31 | $0.31 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.86% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Banking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Banking Fund показал максимальную просадку в 80.14%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3061 торговую сессию.
Текущая просадка Rydex Banking Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.14%март 2009 г. | 2y 14d | 12y 2mo | 14y 2moфевр. 2007 г. - май 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.99%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 9moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. | — |
-37.92%март 2000 г. | 9mo 29d | 3y 7mo | 4y 5moмай 1999 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-23.79%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 25d | 7mo 8dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.25%март 2026 г. | 1mo 1d | 3mo 5d | 4mo 6dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RYKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -56.78% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -9.10% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -18.90% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -25.43% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -33.92% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.17% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -10.69% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.14% | +3.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYKIX
Добавьте Rydex Banking Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYKIX