PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJUX с RYDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYJUX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYJUX returned 3.18%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RYJUX charges 4.28%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYJUX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: 3.18% против 11.45% соответственно.

RYJUX

1 день
0.36%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.89%
1 год
2.66%
3 года*
9.09%
5 лет*
11.16%
10 лет*
3.18%

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJUX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		2.63%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYJUX and RYDAX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.14

The correlation between RYJUX and RYDAX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с RRPIXRYJUX с RYILXRYJUX с RTPIXRYJUX с AFBIXRYJUX с DXHYXRYJUX с DXKLXRYJUX с DXKSX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYJUX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.60

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.35

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.96

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

7.41

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJUX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.60

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.66

-0.88

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и RYDAX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJUXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-37.34%

-48.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-9.86%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-16.50%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-22.12%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-37.34%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.41%

-1.21%

-68.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.85%

-4.34%

-46.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и RYDAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) составляет 2.61%, в то время как у Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJUXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.04%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

9.31%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.12%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.82%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.61%

-1.64%

Сравнение комиссий RYJUX и RYDAX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и RYDAX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RYDAX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.32%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJUX and RYDAX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYDAX has higher volatility (3.04%) compared to RYJUX (2.61%). In terms of maximum drawdown, RYJUX dropped -85.46% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJUX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор