Сравнение RYJSX с RYAIX
RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYJSX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 15.51%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYJSX charges 1.49%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность 61.13%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 15.51% против -19.29% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 23.21%
- С начала года
- 61.13%
- 6 месяцев
- 60.11%
- 1 год
- 129.24%
- 3 года*
- 35.83%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 15.51%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYJSX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 61.13% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYJSX and RYAIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | -0.64 |
The correlation between RYJSX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJSX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYJSX
RYAIX
Сравнение RYJSX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJSX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.73 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -1.01 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | -2.23 | +14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJSX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -1.73 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.66 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.85 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.17 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и RYAIX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJSX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -98.93% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -27.64% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -50.13% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -61.15% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -89.04% | +25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.93% | +98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -73.29% | +52.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 12.65% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и RYAIX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJSX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 4.52% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 12.35% | +27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.21% | 16.17% | +34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 22.86% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 22.66% | +15.05% |
Сравнение комиссий RYJSX и RYAIX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и RYAIX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.69% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
RYJSX and RYAIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (14.19%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs RYAIX's -98.93%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJSX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор