PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) Коэффициент Шарпа: 1.13

Коэффициент Шарпа RYJSX равен 1.13, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.13 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа RYJSX

Ранг коэффициента Шарпа RYJSX: 61.461
Выше среднего

RYJSX опережает 61.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция RYJSX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа RYJSX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.37
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.37 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.58+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Rydex Japan 2x Strategy Fund с другими взаимными фондами в категории Leveraged Equities, Leveraged за несколько временных периодов, показывая, как доходность RYJSX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
UBPIXProFunds UltraLatin America Fund2.31
PMPIXProFunds Precious Metals UltraSector Fund2.13
DRCVXComstock Capital Value Fund1.86
UJPIXProFunds UltraJapan Fund1.73
SMPIXProFunds Semiconductor UltraSector Fund1.52
ENPIXProFunds UltraSector Oil & Gas Fund1.42
BIPIXProFunds Biotechnology UltraSector Fund1.34
UTPIXProFunds Utilities UltraSector Fund1.14
RYJSXRydex Japan 2x Strategy Fund1.13
IDPIXProFunds Industrial Ultra Sector Fund0.93

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа RYJSX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда RYJSX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore RYJSX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

RYJSX Sortino Ratio