PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJSX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJSX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 15.51%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYJSX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJSX показывает доходность 61.13%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 15.51% против 6.09% соответственно.

RYJSX

1 день
0.41%
1 месяц
23.21%
С начала года
61.13%
6 месяцев
60.11%
1 год
129.24%
3 года*
35.83%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.51%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJSX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		61.13%50.73%1.56%34.36%-42.66%-14.17%40.76%38.61%-21.92%50.94%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between RYJSX and BIPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Japan 2x Strategy Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYJSX:
RYJSX с UBPIXRYJSX с BLPIXRYJSX с DXSLXRYJSX с DXNLXRYJSX с PHPIXRYJSX с UTPIXRYJSX с RYTNX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

RYJSX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJSX
Ранг доходности на риск RYJSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJSX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.28

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.75

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

17.49

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJSX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJSX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJSX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RYJSX и BIPIX

Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJSXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.60%

-84.51%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-15.15%

-15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

-59.50%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.07%

-63.86%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.60%

-63.86%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.45%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-37.22%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

4.97%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJSX и BIPIX

Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеют волатильность 14.19% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJSXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

14.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

30.38%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.21%

38.37%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.59%

39.70%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

36.37%

+1.34%

Сравнение комиссий RYJSX и BIPIX

И RYJSX, и BIPIX имеют комиссию равную 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJSX и BIPIX

Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		0.69%1.11%4.50%5.86%0.00%0.00%0.52%0.85%0.48%3.24%

Часто задаваемые вопросы

RYJSX and BIPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to RYJSX (14.19%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs BIPIX's -84.51%.

RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJSX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор