Сравнение RYJSX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
RYJSX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 21 февр. 2008 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJSX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | -4.73% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции RYJSX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 10.80% против 23.88% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -28.49%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 10.80%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJSX и DXSLX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
RYJSX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
RYJSX
DXSLX
Сравнение RYJSX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJSX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.62 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.13 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.74 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.51 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJSX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.62 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RYJSX и DXSLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и DXSLX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 1.16% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и DXSLX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJSX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -91.80% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -21.12% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -44.67% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -61.09% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.86% | -16.30% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -21.72% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 4.45% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и DXSLX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJSX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.28% | 7.65% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 16.04% | +20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.77% | 32.26% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.49% | 31.31% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 38.56% | -1.38% |