Сравнение RYJSX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
RYJSX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 21 февр. 2008 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJSX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | -4.73% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.47% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -28.49%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 10.80%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJSX и UTPIX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
RYJSX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
RYJSX
UTPIX
Сравнение RYJSX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJSX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.56 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.97 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.68 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJSX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RYJSX и UTPIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и UTPIX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 1.16% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и UTPIX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJSX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -73.56% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -14.45% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -38.73% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -50.82% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.86% | -5.20% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -22.00% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 6.09% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и UTPIX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJSX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.28% | 7.78% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 15.71% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.77% | 23.99% | +24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.49% | 25.80% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 28.98% | +8.20% |