PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJSX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJSX с UTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 15.51%/yr vs 8.51%/yr for UTPIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RYJSX charges 1.49%/yr vs 1.73%/yr for UTPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYJSX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJSX показывает доходность 61.13%, что значительно выше, чем у UTPIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 15.51% против 8.51% соответственно.

RYJSX

1 день
0.41%
1 месяц
23.21%
С начала года
61.13%
6 месяцев
60.11%
1 год
129.24%
3 года*
35.83%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.51%

UTPIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.42%
С начала года
2.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
9.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJSX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		61.13%50.73%1.56%34.36%-42.66%-14.17%40.76%38.61%-21.92%50.94%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		2.78%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Correlation

The correlation between RYJSX and UTPIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.34

The correlation between RYJSX and UTPIX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Japan 2x Strategy Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYJSX:
RYJSX с UBPIXRYJSX с BIPIXRYJSX с BLPIXRYJSX с DXSLXRYJSX с DXNLXRYJSX с PHPIXRYJSX с RYTNX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с FUTYUTPIX с TEPIX

Доходность на риск

RYJSX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJSX
Ранг доходности на риск RYJSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJSX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSXUTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.46

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.77

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.69

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

1.56

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJSX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа UTPIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJSX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSXUTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.46

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RYJSX и UTPIX

Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и UTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJSXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.60%

-73.56%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-14.82%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

-25.70%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.07%

-38.73%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.60%

-50.82%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.35%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-21.90%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

6.59%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJSX и UTPIX

Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJSXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

8.37%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

17.95%

+21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.21%

22.15%

+28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.59%

26.04%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

29.07%

+8.64%

Сравнение комиссий RYJSX и UTPIX

RYJSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJSX и UTPIX

Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности UTPIX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		0.69%1.11%4.50%5.86%0.00%0.00%0.52%0.85%0.48%3.24%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.75%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

RYJSX and UTPIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJSX has higher volatility (14.19%) compared to UTPIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs UTPIX's -73.56%.

RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJSX и UTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор