Сравнение RYJ с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
RYJ и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 32.71% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
RYJ
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и XJH
RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
RYJ vs. XJH — Ранг доходности на риск
RYJ
XJH
Сравнение RYJ c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.33 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.33 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 5.54 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и XJH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и XJH
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и XJH
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -25.07% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -14.02% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.07% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.95% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -6.99% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.37% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и XJH
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.71% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.27% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 21.39% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.89% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.99% | +1.64% |