Сравнение RYJ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RYJ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -1.52% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.17% соответственно.
RYJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.35%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и RSP
RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
RYJ vs. RSP — Ранг доходности на риск
RYJ
RSP
Сравнение RYJ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.15 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.08 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.89 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и RSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и RSP
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.77% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и RSP
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -59.92% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.54% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -21.38% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -39.04% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -5.97% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -6.69% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.78% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и RSP
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.47% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.83% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.17% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.20% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 18.36% | +3.28% |