PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

RYJ и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и OPTZ

2026 (YTD)20252024
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%9.03%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFMVRYJ с TUSA
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с EPUOPTZ с CSDOPTZ с FTDSOPTZ с MOOOPTZ с PTMCOPTZ с BMVPOPTZ с LOPP

Сравнение комиссий RYJ и OPTZ

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

RYJ vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.57

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.29

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.56

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

11.83

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.06

-0.74

Корреляция

Корреляция между RYJ и OPTZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и OPTZ

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и OPTZ

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-25.75%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.58%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.68%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-3.61%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и OPTZ

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.54%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

13.01%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

23.40%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

20.61%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.61%

+1.02%