PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с PENNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с PENNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) are both mutual funds - RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners, while PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.74%/yr vs 11.88%/yr for PENNX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.92%/yr for PENNX.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям PENNX по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.88% соответственно.

RYIPX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.81%
1 год
3.26%
3 года*
2.57%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
4.74%

PENNX

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.67%
1 год
33.08%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и PENNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIPX
Royce International Premier Fund		4.18%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		17.21%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%

Correlation

The correlation between RYIPX and PENNX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.61

The correlation between RYIPX and PENNX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYVFXRYIPX с RYDVX
Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с IJR

Доходность на риск

RYIPX vs. PENNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIPXPENNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.96

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.83

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.45

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

12.02

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIPX vs. PENNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PENNX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIPXPENNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.96

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.40

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и PENNX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и PENNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXPENNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-57.00%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.21%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-26.42%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-27.58%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-41.10%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.55%

-0.37%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-9.40%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.93%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и PENNX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 3.13%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXPENNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.45%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.08%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

17.99%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

20.73%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

21.57%

-6.34%

Сравнение комиссий RYIPX и PENNX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и PENNX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PENNX в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.72%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.76%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RYIPX and PENNX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENNX has higher volatility (5.45%) compared to RYIPX (3.13%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs PENNX's -57.00%.

PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и PENNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор