PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, RYIPX returned -3.74%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 16.44%.

RYIPX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.67%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.48%
1 год
0.54%
3 года*
2.27%
5 лет*
-3.74%
10 лет*
4.64%

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYIPX
Royce International Premier Fund		3.27%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%4.33%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between RYIPX and AVDVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between RYIPX and AVDVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

RYIPX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIPXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.92

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.88

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.44

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

13.66

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIPX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIPXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.92

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.83

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и AVDVX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-43.06%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-12.92%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-13.84%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-27.37%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.21%

-1.40%

-23.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-6.71%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

3.24%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и AVDVX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 3.29%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.54%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.48%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.23%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.73%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

19.41%

-4.18%

Сравнение комиссий RYIPX и AVDVX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и AVDVX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.77%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RYIPX and AVDVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to RYIPX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор