Сравнение RYILX с RYRRX

С начала года, RYILX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у RYRRX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -3.00% против 8.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYILX и RYRRX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYRRX.

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 2.78%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.