Сравнение RYILX с RYRRX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.01%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -3.01% против 9.21% соответственно.
RYILX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- -3.01%
RYRRX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.72% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 16.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYRRX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | -0.58 |
The correlation between RYILX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYRRX
Сравнение RYILX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | RYRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.24 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 11.46 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.94 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.26 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYRRX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -60.36% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -11.43% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -28.03% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -33.02% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -42.84% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.74% | -1.47% | -75.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -12.23% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.23% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYRRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.67%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.79% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 13.57% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 19.18% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 22.57% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 23.45% | -15.30% |
Сравнение комиссий RYILX и RYRRX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYRRX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.56% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYRRX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRRX has higher volatility (5.79%) compared to RYILX (1.67%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYRRX's -60.36%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор