PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 9.36%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -3.04% против 9.36% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYILX and RYRRX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.58

The correlation between RYILX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYILX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.15

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.97

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.60

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

12.72

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.15

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.27

-1.02

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYRRX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-60.36%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-11.43%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-28.03%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-33.02%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-42.84%

+14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

-0.14%

-76.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-12.23%

-45.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.23%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYRRX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.63%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

13.56%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

19.12%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

22.57%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

23.45%

-15.30%

Сравнение комиссий RYILX и RYRRX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYRRX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYRRX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (5.63%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор