Сравнение RYILX с RYDAX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 11.44%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -2.69% против 11.44% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
RYDAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 9.59% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYDAX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.61 |
The correlation between RYILX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYDAX
Сравнение RYILX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.00 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.57 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYDAX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -37.34% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -9.86% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -16.50% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -22.12% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -37.34% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -0.78% | -75.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -4.30% | -53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.61% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYDAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.43% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 9.71% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 12.31% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 14.87% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 17.58% | -9.44% |
Сравнение комиссий RYILX и RYDAX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYDAX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.35% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYDAX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYDAX has higher volatility (2.43%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYDAX's -37.34%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор