Сравнение RYILX с RYDAX

С начала года, RYILX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -2.91% против 10.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYILX и RYDAX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYDAX.

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 2.52%, в то время как у Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.