Сравнение RYILX с RYDAX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs 11.92%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -2.97% против 11.92% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
RYDAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 7.55% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYDAX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.61 |
The correlation between RYILX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYDAX
Сравнение RYILX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.18 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.20 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYDAX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -37.34% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -9.86% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -16.50% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -22.12% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.90% | -37.34% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -0.67% | -76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.14% | -4.32% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.61% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYDAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.77%, в то время как у Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.24% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 9.82% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 12.46% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 14.88% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 17.61% | -9.46% |
Сравнение комиссий RYILX и RYDAX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYDAX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.35% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYDAX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYDAX has higher volatility (4.24%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYDAX's -37.34%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор