PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с RYAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -4.33% против -17.17% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с RYTIXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD

Сравнение комиссий RYGBX и RYAIX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYGBX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.78

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.97

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.86

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.52

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.64

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.78

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.76

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.16

+0.24

Корреляция

Корреляция между RYGBX и RYAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYAIX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности RYAIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYAIX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-98.75%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-33.93%

+22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-54.73%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-87.23%

+24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-98.61%

+39.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-73.13%

+53.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

27.24%

-21.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.59%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.81%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

22.72%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

22.86%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.61%

-3.25%