PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.66%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -4.66% против -19.27% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYAIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.19

The correlation between RYGBX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYGBX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.68

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.50

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.73

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.98

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-2.15

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-1.68

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYAIX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-98.93%

+36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-27.64%

+17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-50.13%

+26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-61.15%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-89.04%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.10%

-98.93%

+39.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-73.30%

+53.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

12.59%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 3.24%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.53%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

12.35%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.17%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

22.85%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.66%

-3.36%

Сравнение комиссий RYGBX и RYAIX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYAIX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYAIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.53%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYAIX's -98.93%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор