PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.33% против 14.11% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с RYPMXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRXRYGBX с TEPIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RYGBX и SPY

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RYGBX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.45

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.51

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

7.11

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.70

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.79

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между RYGBX и SPY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и SPY

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и SPY

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-55.19%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.88%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-24.50%

-30.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-33.72%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-5.44%

-53.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-9.09%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.57%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и SPY

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.28%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.49%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

19.06%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.05%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.92%

+1.44%