Сравнение RYGBX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYGBX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYGBX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.11% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -4.33% против 23.33% соответственно.
RYGBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -4.33%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYGBX и TEPIX
RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
RYGBX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
RYGBX
TEPIX
Сравнение RYGBX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYGBX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.94 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.52 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.82 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYGBX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.94 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.07 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RYGBX и TEPIX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGBX и TEPIX
Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.51% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYGBX и TEPIX
Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYGBX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -89.14% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -24.64% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -84.97% | +29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -84.97% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.85% | -74.27% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -49.68% | +30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 7.94% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGBX и TEPIX
Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYGBX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 12.13% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 24.81% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 40.73% | -27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 145.06% | -125.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 105.42% | -86.06% |