Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) показал доход в -0.94% с начала года и -4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYGBX составила -4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении RYGBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund: годовая альфа составляет 5.30%, бета — -0.23, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.

• При падении S&P 500 Index Этот фонд обычно рос (downside capture -13.96%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-1.57%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RYGBX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

RYGBX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 62.42%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund составляет 58.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.