PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с RYTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -4.33% против 19.68% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYRRXRYGBX с TEPIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий RYGBX и RYTNX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYGBX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.69

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.19

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.13

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

4.84

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.69

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.41

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.15

Корреляция

Корреляция между RYGBX и RYTNX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYTNX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RYTNX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYTNX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-86.64%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-23.40%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-47.01%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-59.23%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-13.68%

-45.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-28.72%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.44%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

10.67%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

19.04%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

36.61%

-23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

33.77%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

36.13%

-16.77%